Turtle trader ea forex trading

Você poderia publicar as regras de negociação de tartarugas no jornal e ninguém os seguiria - Richard Dennis The Turtle Trading EA é um consultor especializado Metatrader4 que implementa o sistema comercial Richard Dennis e Bill Eckhart, conhecido como The Turtle Trader. Comércio exatamente como as tartarugas originais Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Siga as tendências para o fim e obtenha lucros nos mercados para cima ou para baixo Obtenha retornos de retorno em casa aplicando uma tendência comprovada seguindo o sistema Um companheiro semi-automatizado incomparável para comerciantes experientes. Sistema de negociação automatizado que precisa de pouca ou nenhuma atenção de você: basta escolher seu portfólio diversificado e esquecê-lo. Negociação totalmente automatizada 245 Não há habilidades de negociação anteriores necessárias Melhore sua atividade de negociação ou portfólio de investimentos com uma abordagem de seguimento de som, assim como os nossos clientes já fizeram. Capturas de tela Quem eram os Turtle Traders A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o comerciante americano de commodities multimilionárias, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grande Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de timing e um presente para as tendências do mercado de leitura. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas na história comercial. Com uma média de 80 por ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante de sucesso. Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava buscando candidatos para treinar em seus conceitos comerciais proprietários e que a experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase todos eles se tornaram um comerciante rentável e ganharam uma pequena fortuna nos próximos anos. A estratégia de entrada As Tartarugas aprenderam duas variantes ou sistemas de fuga. System One (S1) usou uma partida de preços de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo. Mas esta regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas ignorassem a partida da entrada e aquela partida saltitada fosse o início de uma tendência enorme e lucrativa que rugia para cima ou para baixo. Não é bom estar à margem com uma descolagem do mercado. Se as Tartarugas pulou um Breakout de 20 dias do System One e O mercado manteve tendências, eles poderiam e iriam voltar no System Two (S2) 55 dias de breakout. Esta falha em sistema de sistema de segurança foi a forma como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas. A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte: Compre um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado Curto um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte: Compre um 20- Dias se o último sinal S1 foi uma perda Curto um período de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda. As Tartarugas calcularam a perda de parada para todas as negociações usando o intervalo médio verdadeiro dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A parada inicial de perda sempre foi ATR (30) 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as tartarugas empilhariam os lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negociações separadas entre si por 12 unidades de volatilidade. A estratégia de saída As Tartarugas aprenderam a sair de seus negócios usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas. A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte: Sair de posições longas quando o preço toca em uma redução de 20 dias Fechar as posições de curto quando o preço atinge uma altura de 20 dias A estratégia de saída usando o Sistema One é a seguinte: Feche as posições longas se o preço Toca 10 dias de baixa Fechar as posições curtas se o preço tocar um mínimo de 10 dias Gerenciamento de dinheiro A alocação de risco inicial para todas as negociações foi 2. No entanto, a piramidação agressiva de mais e mais unidades teve uma desvantagem: se nenhuma grande tendência se materializasse, Pequenas perdas de falsas rupturas comeriam ainda mais rápido na capital limitada das tartarugas. Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com riscos perdidos e proteger o capital Eles reduziram seus tamanhos de unidades dramaticamente. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro. As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram o risco da sua unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco da unidade seria diminuído em 80 com um desconto de 40. O que o comércio O que você comercializa é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que fazer. Aqui está a captura: você não pode trocar tudo, mas você também não pode negociar um único mercado. Você precisa estar em posição de seguir mercados suficientes que, quando um mercado se move, você pode montá-lo, pois a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe seus objetivos potenciais de oportunidade em geral em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias. Configurações e parâmetros de entrada Ao carregar o consultor especialista em qualquer gráfico, você receberá um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Isso é o que cada parâmetro faz. Configurações de Negociação de Tartaruga As tartarugas originais trocaram dois períodos de fuga com um filtro comercial muito especial: eles ignorariam um comércio se o último sinal fosse lucrativo. Este grupo de parâmetros permite que você defina seus próprios períodos de interrupção e parada, e para ativar ou desativar o filtro à vontade. Adicionando às posições Uma vez que uma troca foi tomada, as tartarugas originais empilhariam mais três posições em cima na primeira, adicionando um comércio adicional sempre que o mercado se movesse em seu favor 50 do ATR. Este grupo de parâmetros permite que você desabilite ou personalize esse comportamento. Configurações de parada de perda A perda de parada inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes a faixa média verdadeira. Você pode definir seu próprio stop-loss usando este grupo de parâmetros. Gerenciamento de dinheiro Por cada 10 por cento em retirada em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Neste grupo de parâmetros, você pode desativar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro. Perguntas freqüentes Qual prazo devo trocar com este consultor experiente Metatrader4 Este consultor especialista deve ser anexado a gráficos diários. Eu carreguei o especialista no gráfico e não vejo nada. Procure um rosto sorridente no canto superior direito do gráfico. Se você pode vê-lo, isso significa que o EA está habilitado e funcionando. O que acontece se eu mudar os períodos de interrupção ou as configurações de Stoploss. Nada: sinta-se livre para experimentar os comprimentos de fuga ou o nível inicial de perda de parada. Enquanto a estratégia de saída for mais rápida que a estratégia de entrada, a essência do sistema não muda. Produtos relacionadosDescrição Os sistemas seguintes de tendência podem variar, mas os principais elementos permanecem os mesmos. Um sistema de reversão, um sistema muito comum, tem dois modos: você é longo ou curto. Está sempre no mercado e fecha uma posição, abrindo uma nova na direção oposta. Outro tipo de sistema tem três fases adicionando um terceiro modo: neutro, onde você não está no mercado. Se você é longo e obtém um sinal de saída, você não precisa ser curto automaticamente. Você pode estar fora do mercado. O princípio básico da Turtle Trading não é mais do que adicionar um terceiro modo a uma tendência de reversão seguindo o sistema, implementando uma estratégia mais rápida e uma ordem de stop-loss apertada. O resultado é este consultor especialista. O que isso EA faz Comprar se o preço atual se cierra acima do preço mais alto em 80 dias Vender se o preço atual fechar explodir o preço mais baixo em 80 dias Fechar anseia se o preço atual tocar o menor preço em 20 dias Fechar shorts se o preço atual Toca o preço mais alto em 20 dias Este sistema deve ser aplicado a uma grande variedade de instrumentos para se certificar de capturar algumas grandes tendências para pagar as outras pequenas perdas. Você deve trocar divisas, commodities, índices, taxas de juros, títulos do governo e até mesmo ações setoriais. MetaTrader 4 - Indicadores O indicador clássico de negociação de tartaruga - indicador para MetaTrader 4 Este sistema de seguimento foi desenhado por Dennis Gartman e Bill Eckhart. E se baseia em descobertas de altos históricos e baixos para levar e fechar negócios: é o oposto completo do quotbuy baixo e a abordagem de alta venda. Esta tendência seguindo o sistema foi ensinada a um grupo de indivíduos comuns e normais, e quase todos se transformaram em um comerciante lucrativo. A regra principal é quotTrade e uma fuga de N-dia e tirar lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N deve estar acima de M) quot. Exemplos: Compre uma folga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma baixa de 5 dias. Mantenha um período curto de 20 dias e feche o comércio quando a ação de preço atinge uma alta de 10 dias. Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é: Ir longo nas setas azuis. Ir curto nas setas vermelhas. Sair das posições longas quando aparecer um ponto azul. Sair das posições curtas quando aparecer um ponto vermelho. Esse indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel. Para representar o mesmo período ou o sistema de troca de segurança. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se seu último comércio foi interrompido e fornece sinais de entrada adicionais ao longo da tendência. Portanto, é o complemento perfeito para o canal de negociação para uma abordagem completa da Turtle Trading. No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada adiantada e evitar mudanças aleatórias na tendência em condições altamente voláteis. Para isso, esse indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem normal de stop-loss seria feita. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Apenas no caso, a versão rigorosa também está disponível. Ambos os indicadores implementam alertas comerciais, habilitá-los ou desativá-los dependendo da sua configuração de negociação. Isto é o que sua configuração de negociação parece usar o canal e o indicador clássico. Adicionalmente, esse indicador também implementa alertas de entrada. TradePeriod: período do canal Donchian para sinais comerciais StopPeriod: período do canal Donchian para sinais de saída StrictEntry: aplique parâmetros de entrada rigorosos como as tartarugas StrictExit: aplique parâmetros de saída estritos como as tartarugas fizeram StrictStop: aplique uma parada-perda estrita como a torta fez Greedy: Do Não saia de um comércio, a menos que seja lucrativo ou o SL tenha atingido EvaluateStoploss: Verifique se nós fomos interrompidos e mostramos sinais futuros ATRPeriod: ATRPeriod para definir o número ATRStopNumber de stop-loss: N. Factor para calcular o DisplayAlerts Stop-Loss: Você conhecer. Por favor, consulte o indicador do Turtle Trading Channel para ler as regras de negociação completas e originais. Pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (failsafe) 2017-06-12: Atualizado o indicador adicionando várias opções rígidas Para entradas, saídas, paradas e assim por diante. O Sistema de Negociação de Tartaruga é rentável O desempenho do sistema Turtle Trading sempre foi duvidado. O seguinte é um backtest da EURUSD (1995-2017) que comercializa todos os sinais desse indicador - sem filtrar qualquer comércio -, apenas após o fechamento da barra atual, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais da tartaruga, aumentando as posições e Stop-loss usando ATR2. E, finalmente, o mesmo sistema com 5 riscos iniciais para cada comércio (talvez demais, mas divertido de assistir) A história lendária do Turtle Trades. Muito intrigante não é isso Se você não conhece as tartarugas e a história por trás delas, você pode ler aqui. Minha pergunta sempre foi, são os sistemas mecânicos que eles usaram ainda válidos hoje São esses sistemas ainda lucrativos Eles são aplicáveis ​​ao Forex As Tartarugas trocaram vários mercados com 2 sistemas (Sistema 1 e Sistema 2). Esses sistemas não possuíam nenhuma regra discricionária. Tudo, desde entradas para saídas, dimensionamento de posição para gerenciamento de dinheiro, tudo foi claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais completo que eu vi sobre os métodos de negociação da tartaruga e usei toda essa informação para automatizar o sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais fácil de programar. O meu plano é eventualmente fazer o mesmo com o Sistema 1. Veja se o Sistema 2 ainda funciona e se é aplicável aos mercados Forex, em particular o par EURUSD. As Regras O sistema usa o prazo diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições Longas: Compre quando o preço atual for maior que qualquer outro alto nos 55 dias anteriores. Coloque um Stop Loss 2 Average True Ranges longe da entrada (usando o ATR, o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior, a Stop Loss será ajustada mais longe e vice-versa). O ATR usado é avaliado ao longo de 20 dias. Então, ATR (20). Não coloque qualquer lucro alvo nas ordens. O objetivo é deixá-los correr o quanto for possível em seu favor. Dinamicamente, calcule o tamanho da posição para que, se Stop Loss for atingido, você só perde 2 da conta. Então, se você tiver uma Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se mover em seu favor pela metade do ATR, então adicione outro longo comércio. E você faz isso até você ter um máximo de 4 negociações abertas na mesma direção. Toda vez que uma troca é inserida, mova a Perda de Parada das negociações existentes, ao mesmo preço da Stop Loss calculado para o novo comércio que acabou de entrar. Saia de todos os negócios quando o preço atual for o preço mais baixo dos últimos 20 dias (Isso pode acontecer com lucro ou perda). Ou saia quando Stop Loss for atingido. Para posições curtas, as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o mais baixo que já foi nos últimos 55 bares e você sai quando o preço é o preço mais alto visto nos últimos 20 bares. Este sistema comercial possui todos os ingredientes recomendados pelos comerciantes profissionais de Forex: ele reduz as perdas baixas, permite que os vencedores sejam executados, acrescenta-se às posições vencedoras. Observe a imagem acima como as 4 negociações foram lucrativas. No entanto, observe o quanto do lucro foi perdido. Com alguma otimização que eu vou explicar nesta publicação, o sistema pode ser muito mais rentável e deixar que menos partes dos lucros escapem. Sistema bastante simples, mas incrivelmente poderoso. Também mentalmente difícil de negociar. A compra a uma altura de 55 dias é difícil, pois esse é o ponto em que a maioria dos comerciantes pensa que o movimento está pronto e começa a temer uma reversão. O mesmo para calções quando você inicia uma posição curta aos 55 dias de baixa. As entradas são definitivamente difíceis de digerir psicologicamente. As saídas são ainda mais difíceis. Esperar que o preço atinja o ponto mais baixo dos últimos 20 dias seja doloroso enquanto você inevitavelmente observa que parte de seus lucros se evaporam. Mas esta é a melhor maneira de fazer uma tendência na medida do possível sem lucros objetivo arbitrários que reduzam seus ganhadores. Este mecanismo permite que a estratégia conduza as tendências do monstro de vez em quando, que dispare lucros. Executei uma análise de expectativa matemática das entradas e verifiquei que os sinais de entrada Curto e Long têm uma vantagem positiva significativa. Isso é bom como um primeiro passo para confiar no sistema. Então codifiquei o resto da estratégia e comecei a me divertir com as provas de volta. É o resultado do teste de volta para o par de moedas EURUSD de 1 de janeiro de 2000 a 14 de novembro de 2017 (Confie plenamente os dados pagos da AlpariUK obtidos através de solicitação direta ao corretor). O spread utilizado foi 2 pips, o que é pior do que o que a maioria dos corretores oferecem hoje. (Clique na imagem para ampliar) Uma nota aqui sobre a retirada. A retirada relativa de 31,69 é calculada pela Metatrader levando em consideração a maior queda de pico a vale na curva patrimonial considerando lucros e perdas flutuantes (de negociações não fechadas) no cálculo. É por isso que o draw down é relatado como um número maior do que o que realmente é. Ao considerar apenas negociações fechadas em vez de lucros e perdas temporários não realizados, a redução relativa máxima é de 21,34 em quase 13 anos. Algumas estatísticas mais: Retorno anual médio: 13,19 Índice de úlcera: 12,06 Relação Sharpe (Comparado com SampP500): 0,70 Relação Martin (Comparado com SampP500): 0,89 Esse desempenho supera facilmente os retornos dos comerciantes profissionais Forex auditados no Índice binary option Currency Traders. Um alto índice de úlceras de 12.06 revela o que já sabemos: o sistema é difícil de negociar. Mas quem disse que o comércio lucrativo era fácil. Além disso, o comerciante da tartaruga deve ser paciente, pois ele não estará negociando todos os dias. O sistema pode ficar inativo por semanas aguardando os desejados Breakouts do Canal Donchian em qualquer direção. Algumas otimizações adicionais As Tartarugas aplicaram esse método usando a combinação de 55 ampères de 20 dias para todos os mercados que trocaram. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais uma abordagem universal, adequada, o que é ótimo, porque ela aproveita uma ineficiência de mercado mais universal que parece funcionar em múltiplos instrumentos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumiria que é uma ineficiência do mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e isso é o que eu queria fazer para o par EURUSD. Primeiro executei um teste de otimização para garantir que o espaço Parameters ofereça bons resultados mesmo que os parâmetros fossem alterados drasticamente. Uma otimização grosseira foi executada somente para dois parâmetros (dias para sinal de entrada e dias para sinal de saída). A ótima notícia é que o espaço Parameters é muito sólido e lucrativo em todo o quadro (All green). O 55, 20 set não é o único rentável. Qualquer combinação de dias para a entrada entre 40 e 80, juntamente com qualquer seleção de dias para sair entre 4 e 20, produz resultados positivos. O que é ótimo porque significa que, mesmo que você não esteja jogando com os parâmetros mais ótimos, você ainda tem uma grande chance de ver o crescimento da equidade no longo prazo. Uma vez que eu estava confiante, o espaço de Parâmetros era tão amplo e bom, executei uma Análise de Rank para a seleção de parâmetros. A idéia é obter os parâmetros que produzem os valores de retração mais estáveis ​​e os retornos anuais mais estáveis. Parece que a entrada de 70 dias com uma saída de reversão de 8 dias é o conjunto de parâmetros mais estável, que oferece os valores de retirada mais estáveis, ano após ano, juntamente com os retornos mais estáveis. Heres o teste de volta usando a combinação de 70 amp 8. (Clique na imagem para ampliar) Agora, a redução máxima de acordo com o MT4 (que, como eu disse, considera flutuante lucros e perdas não realizados) é 25,20. Mas, na realidade, é apenas 15,66 considerando a curva patrimonial baseada em negociações fechadas. Retorno anual médio: 18,33 Máximo Drow-Down: 15,67 em 13 anos Índice úlcera: 8.98 Relação Sharpe (Comparado com SampP500): 0.74 Taxa Martin (Comparado com SampP500): 1.77 Esta é, na minha opinião, uma versão muito superior. A essência do sistema não foi alterada. Simplesmente surgiu parâmetros que consistentemente fornecem resultados superiores e que provavelmente serão lucrativos para a frente, independentemente das mutações do mercado. Se você acha que este sistema de negociação pode ser uma boa adição ao seu arsenal de negociação, considere a compra do Consultor Especializado por apenas 67. Muito menos do que o que normalmente é cobrado por ações não lucrativas e não ajustadas em curva, que não podem sobreviver por um mês De negociação ao vivo. Como parte da compra, você obtém um guia de Instalação e Configuração, além do meu suporte pessoal configurando tudo se necessário. Turtles Trading System 2 Expert Advisor e Pdf Guide 80 Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É rentável e aplicável aos mercados Forex (você também pode testá-lo em outros pares de moeda). Embora rentável, o método é psicologicamente difícil de negociar. A parte mais difícil é permitir que os lucros sejam executados indefinidamente sem um objetivo de lucro predefinido. Esse fator explica por que algumas tartarugas não foram lucrativas apesar do fato de que todas elas foram ensinadas no mesmo sistema. Deixar seu lucro funcionar, como originalmente sated é o que, em última instância, separa os grandes comerciantes de Forex dos amadores. Obrigado pelo seu interesse. Espero que você tenha gostado deste artigo e também espero que, se você fizer parte do seu arsenal de negociação, você pode se beneficiar disso. Para quaisquer dúvidas e suporte de qualquer tipo, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no lazytradergmail. Atualização Como prova de que o comércio automotivo rentável a longo prazo é possível, o sistema Turtles Trading continua a produzir bons resultados depois que este documento foi escrito. 35.6 em 2017, 22.8 em 2017 Leia os artigos abaixo para obter mais detalhes: Vá para o final desta página para ver o Legal Stuff