Volatilidade stop forex trading

Maximize lucros com paradas de volatilidade Comerciantes ativos sobrevivem porque eles usam proteção de perda de stop inicial, bem como arrastando paradas para quebrar mesmo ou para bloquear lucros. Muitos comerciantes gastam horas aperfeiçoando o que consideram ser o ponto de entrada perfeito, mas poucos gastam a mesma quantidade de tempo criando um ponto de saída de som. Isso cria uma situação em que os comerciantes estão certos sobre a direção dos mercados, mas não participam de quaisquer ganhos enormes, porque sua parada à direita foi atingida antes que o mercado rallied ou quebrou em sua direção. Essas paradas são geralmente atingidas prematuramente porque o comerciante geralmente coloca-lo de acordo com uma formação de gráfico ou um montante em dólar. O objetivo deste artigo é apresentar ao leitor o conceito de colocar uma parada de acordo com a volatilidade dos mercados. No passado, a Investopedia cobriu o tópico de usar uma parada de volatilidade com base no intervalo verdadeiro médio (ATR). Este artigo irá comparar a paragem ATR para outras paradas de volatilidade com base no mais alto, os mercados swing e um ângulo de Gann. Metodologia de Saída As três chaves para o desenvolvimento de uma metodologia de saída de som são determinar qual indicador de volatilidade usar para a colocação de parada apropriada, por que a parada deve ser Colocada desta forma e como esta volatilidade parada particular funciona. Este artigo também mostrará um exemplo de um comércio onde a volatilidade pára lucros maximizados. Finalmente, para manter o artigo equilibrado vou discutir as vantagens e desvantagens dos vários tipos de paradas. Existem essencialmente dois tipos de ordens de parada. A parada inicial ea parada de arrasto. A ordem de paragem inicial é colocada imediatamente após a ordem de entrada ser executada. Esta parada inicial é geralmente colocada sob ou sobre um nível de preço que se violado negaria o propósito de estar no comércio. Por exemplo, se uma ordem de compra é executada porque o preço de fechamento estava acima de uma média móvel, então a parada inicial é geralmente colocada em referência à média móvel. Neste exemplo, o batente inicial pode ser colocado num ponto predeterminado sob a média móvel. Outro exemplo seria entrar em um comércio quando o mercado atravessou uma parte superior do balanço e colocando a parada inicial sob o último fundo de balanço ou comprando em uma linha de tendência de alta com uma parada inicial sob a linha de tendência. Em cada caso, o paragem inicial está relacionado com o sinal de entrada. Uma parada de arrasto geralmente é colocada após o mercado se move na direção de seu comércio. Usando a média móvel como um exemplo, uma parada de arrasto seguiria sob a média móvel como a entrada original apreciada em valor. Para uma posição longa com base na entrada do gráfico de oscilação, o batente de arrasto seria colocado sob cada fundo mais alto subseqüente. Finalmente, se o sinal de compra foi gerado em uma linha de tendência de alta, então uma parada de arrasto seguiria a linha de tendência em um ponto sob a linha de tendência. Determinação de um Stop Em cada exemplo, o stop foi colocado a um preço baseado numa quantidade predeterminada sob um ponto de referência (isto é, média móvel, oscilação e linha de tendência). A lógica por trás da parada é que se o ponto de referência é violado por uma quantidade predeterminada, em seguida, a razão original do comércio foi executado em primeiro lugar tem sido violada. O ponto predeterminado é geralmente decidido por extenso back-testing. Paradas colocadas desta forma geralmente levam a melhores resultados comerciais, porque, no mínimo, eles são colocados de forma lógica. Alguns comerciantes entram em posições, em seguida, colocar paradas com base em valores em dólares específicos. Por exemplo, eles vão longo um mercado e colocar uma parada em um montante fixo em dólares sob a entrada. Este tipo de parada é geralmente atingido com mais freqüência porque não há lógica por trás dele. O comerciante está baseando a parada em uma quantidade de dólar que pode não ter nada a ver com a entrada. Alguns comerciantes sentem que esta é a melhor maneira de manter as perdas em um nível consistente, mas na realidade resulta em pára de ser atingido com mais freqüência. Se você estudar um mercado próximo o suficiente, você deve ser capaz de observar que cada mercado tem sua própria volatilidade única. Em outras palavras, tem movimento mensurável normal. Este movimento pode ser com a tendência ou contra a tendência. Na maioria das vezes ele é usado em referência a movimentos que são contra a tendência. Este movimento é referido como um ruído de mercados. Os melhores sistemas de negociação respeitam o ruído, e as melhores paragens são colocadas fora do ruído. Um dos melhores métodos de determinar o ruído de um mercado é estudar a volatilidade dos mercados. O que esperar A volatilidade é basicamente a quantidade de movimento a esperar de um mercado durante um certo período de tempo. Uma das melhores medidas de volatilidade para os comerciantes de usar é a gama média verdadeira (ATR). Uma parada de volatilidade leva um múltiplo do ATR, adiciona ou subtrai-lo do fechamento. E coloca a parada a esse preço. A parada só pode se mover mais alto durante as tendências de alta, menor durante as tendências de baixa ou laterais. Uma vez que o batente de arrasto tenha sido estabelecido, ele nunca deve ser movido para uma posição pior. A lógica por trás da parada é que o comerciante aceita o fato de que o mercado terá ruído contra a tendência, mas multiplicando esse ruído medido pelo ATR por um fator de, por exemplo, dois ou três e adicionando ou subtraindo-o do Fechar, a parada será mantida fora do ruído. Ao concluir esta etapa, o comerciante pode ser capaz de manter sua posição mais tempo, assim, dando ao comércio uma melhor chance de sucesso. Outros tipos de paradas com base na volatilidade do mercado são paradas que são calculadas em referência ao mais alto mais alto ou mais baixo baixo em um período de tempo fixo, um gráfico de oscilação que permite que o mercado se mova para cima e para baixo dentro de uma tendência e um Gann ângulo que se move em uma taxa uniforme de velocidade na direção da tendência. (Para saber mais sobre os ângulos de Gann, dê uma olhada em nosso artigo: Como usar indicadores Gann.) Exemplos Ao trabalhar com volatilidade pára, é preciso definir claramente os objetivos da estratégia de negociação. Cada indicador de volatilidade tem suas próprias características, especialmente em relação à quantidade de lucro aberto que é dado de volta em um esforço para ficar com a tendência. Figura 1: 2009 Maio SoybeansForex Volatilidade Trading Playbook O mercado de forex suporta uma comunidade diversificada de comerciantes independentes de sucesso que desenvolveram estratégias vencedoras que trabalham durante as condições de mercado em mutação. Tendência de seguir as estratégias são populares entre os novatos, mas os comerciantes veterano realmente ganhar o seu sustento durante os momentos de volatilidade. Este artigo reúne e resume alguns comerciantes de longa data forex estratégias de negociação volatilidade que pode ganhar mesmo quando os mercados são voláteis. Na verdade, as estratégias no playbook trading volatilidade funcionam melhor em momentos em que os ganhos de sistemas de tendência seguinte ficam muito atrás. Negociação de volatilidade de Forex Por definição, a volatilidade significa que os preços sobem e caem rapidamente, e não mostram direção clara ou tendência. Os sistemas de negociação com foco em volatilidade bem-sucedidos geralmente apresentam essas características: Com base na volatilidade ou nas fugas de canais ou escalas Os negócios são de curto prazo Os sistemas de negociação são muito exigentes com os comércios e geralmente estão fora do mercado Ganhe uma alta porcentagem de negócios Ganhe apenas um pequeno - para-modesto lucro por comércio Aproveite os pequenos movimentos em vez de grandes movimentos Bem concebidos sistemas de negociação mecânica pode antecipar e tirar proveito das mudanças na volatilidade, em seguida, sair do comércio sem devolver os lucros abertos. Parabolic stop-and-reverse estratégia comercial Alguns comerciantes forex aproveitar o poder da volatilidade por negociação parabólica time-price sistemas. Introduzido pelo lendário trader J. Welles Wilder, Jr., as estratégias parabólicas de stop-and-reverse capitalizam as reversões de preços. Indicadores parabólicos ajudam a determinar a direção de um movimento de preço de par de moeda, bem como indicando quando a tendência é susceptível de mudar e uma inversão de preços é iminente. Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e saída em mercados voláteis de moeda, uma vez que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabólicas durante as tendências. Quando os preços se movem descontroladamente, os indicadores parabólicos podem ajudar a mostrar a direção ou mudança na tendência. As estratégias parabólicas bem-sucedidas de parar e inverter também são focadas no tempo: o sistema de negociação mecânica pesa os ganhos potenciais contra a quantidade de tempo que a posição deve ser mantida para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos. Se usando um sistema de negociação pura parabólica, o comerciante de forex estaria sempre em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, o comércio é inserido. Então, quando a tendência começa a inverter, a posição longa é fechada e um novo curto é aberto ao mesmo tempo. Ainda assim, a fim de reduzir o número de shake-outs rápidos de whipsaws volatilidade, a maioria dos comerciantes parabólicos filtrar seus sinais de negociação, usando uma tela de volume de negociação, bem como uma variedade de outros indicadores. Para os sinais longos, o sistema de negociação mecânico compra quando o preço do par de moeda atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual eo volume de negociação é maior do que o volume de negociação médio móvel simples de cinco barras . Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante o mesmo intervalo de tempo. Calcule a média movente simples de 5 barras (5 SMA) do volume negociando Para entradas longas, o sistema compra quando o preço alcanga um parabolic Ponto superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja superior à média móvel de 5 bar. Para entradas curtas, o sistema vende curto quando um preço toca o ponto baixo parabólico abaixo dos preços de mercado atuais, desde que o volume de negociação seja Maior do que a média móvel de 5 bar Para sair de um comércio longo, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem. Para sair de um comércio curto, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos sobem. O sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual Para definir uma parada de arrasto para um comércio curto, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço de mercado atual Traders Savvy muitas vezes definir pro Como por exemplo: 70 pips para o GBPUSD ou 60 pips para o EURUSD ao negociar um período de 4 horas ou 200 pips para o EURUSD ou 250 pips para o GBPUSD ao negociar um frame de tempo diário Estratégia de breakout do canal de volatilidade Muitos comerciantes forex bem sucedidos Usar estratégias de fuga de canais alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia de fuga de canal simples que funciona para pares de moedas especialmente voláteis em intervalos de tempo de 15 minutos ou mais: 30 ATR (a Faixa Média Verdadeira em 30 períodos de tempo) com 5 EMA (Exponential Média Móvel em 5 períodos) 15 ATR com 5 EMA 30 EMA (Média Móvel Exponencial em 30 Períodos) Alta Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda EMA superior eo 30 ATR é maior que o 5 EMA Para curto O sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da faixa EMA inferior e os 30 ATR é maior do que os 5 EMA O sistema comercial define a stop-loss na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para curto Posições Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir alvos de lucro bastante agressivos Volatilidade estratégia de fuga de canal duplo Outros comerciantes forex que se especializam em colher ganhos de preços de moeda especialmente volátil usar um canal similar, contudo dupla b Reakout estratégia. Abaixo estão os indicadores básicos de negociação e as regras para uma estratégia de duplo canal de breakout que funciona bem para os pares de moedas voláteis: 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65 O sistema de negociação mecânica compra quando o 5 EMA High é maior do que o 20 EMA High eo 11 RSI é maior que 65 O sistema vende curto quando o 5 EMA High é menor do que o 20 EMA High eo 11 RSI é menor que 35 Se a configuração inicial bares negociação intervalo é mais do que o dobro do valor anterior Bar, o sistema de comércio declina o comércio O sistema de comércio estabelece a stop-loss na banda inferior da 5 EMA para longas negociações, e na faixa superior do 5 EMA para posições curtas Objetivos de lucro agressivo pode ser definido Forex estratégia de negociação para Extrema volatilidade Forex comerciantes que prosperam em volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais rentáveis. Abaixo está uma estratégia de negociação de volatilidade forex simples. Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intraday tem uma faixa maior do que a barra de tempo anterior, pode ser a configuração para um comércio. Velas compridas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança na tendência pode ser iminente. Muitas vezes, após uma grande vela uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode se tornar mais forte. E, a tendência será geralmente movendo-se na mesma direção que o movimento de preços do time-bar quando a vela longa aconteceu. Quando uma vela longa ocorre, se essa vela quebra o alto ou baixo da sessão de negociação, em seguida, o preço provavelmente vai continuar a se mover na mesma direção. Regras de negociação para a estratégia de volatilidade extrema Uma vela ou barra de tempo intraday que é muito maior do que qualquer velas anteriores durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no intervalo total Essa mesma vela longa também está agora estabelecendo um novo alto intraday Para entradas longas , O sistema de comércio compra em 1 pip sobre o alto do preço anterior das velas Para entradas curtas, o sistema vende curto a 1 pip sob o ponto baixo do preço anterior das velas Para longs, o stop-loss é ajustado em 1 pip abaixo do ponto baixo Da vela de entrada Para shorts, o stop-loss é definido 1 pip acima do alto da vela de entrada Objetivos de lucro são ajustados de acordo com suporte próximo e níveis de resistência É importante notar que qualquer ordem de entrada deve ser colocado apenas após o tempo-bar Contendo a vela longa é concluída, eo comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em um comércio Estratégia breakout canal ATR Alguns comerciantes forex que se especializam em volatilidade focada estratégias dependem Em indicadores que usam Average True Range (ATR). O sistema de negociação determina o ponto médio do canal ATR calculando a Média Móvel Exponencial (EMA) dos preços de fechamento das barras de tempo, usando um número de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro de períodos de média próxima. Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, as fugas são fáceis de negociar. Esta estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de fuga de banda de Bollinger, exceto que ela se baseia em ATR em vez de desvio padrão como uma medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples. ATR para 20 time-bars EMA dos preços de fechamento de cada time-bar Para entradas longas, quando o último preço de um time-bar atravessa a faixa média do canal ATR, o sistema de negociação compra na abertura da próxima vez - bar Para entradas curtas, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa média do canal ATR o sistema vende curto na abertura da próxima barra de tempo Ordens Stop-loss são definidos 2 pips abaixo ou acima da primeira faixa Do canal ATR O sistema de comércio estabelece metas de lucro de acordo com os níveis de resistência de apoio próximo ATR estratégia de fuga de canal usando fractals Os comerciantes de Forex também usam indicadores de fractal com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples depender de canais ATR para sinalizar breakouts, e usando fractals para determinar a entrada ideal e pontos de saída. Quando ATR é maior do que a média de 130 períodos eo EMA é maior do que a média de 9 períodos, os sinais de negociação podem ser confirmados Quando ATR é inferior a 130 e ou EMA é menor do que a média de 9 períodos, O intervalo de fuga provável As ordens de entrada são definidas 1 pip acima ou abaixo do intervalo de fuga Digite long quando ATR é maior que 130 e maior que o 9 EMA e os fractals confirmam o breakout para cima Enter short quando o ATR é maior que 130 e maior do que o 9 EMA, e os indicadores do fractal confirmam a ruptura para baixo Ordens da parada-perda são ajustadas para ser acionadas ifwhen o preço dos pares de moeda toca o lado oposto da escala O sistema de troca fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, Abaixo de 14 EMA Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis stop-loss, por exemplo, se o stop-loss são 30 pips, então o lucro alvo é definido em 40 pips Volatilidade metros Forex tra Às vezes usam medidores de volatilidade, como o indicador Volameter para sinais de negociação intraday. Esses indicadores de volatilidade focalizam a super-compra e as zonas de sobre-venda. As regras de negociação variam dependendo do indicador. Abaixo estão a configuração básica e regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular. Regras de negociação Uma negociação longa é sinalizada quando o valor do indicador de zona overboughtoversold toca ou rompe um nível de -8 Insira o comércio longo quando o overboughtoversold indicador atinge um nível de -4, colocando uma ordem para buy-on-open no Next time-bar Um curto trade é sinalizado quando o overboughtoversold indicador atinge um nível de 8 Digite o comércio de curto quando o overboughtoversold indicador toca ou quebra o nível de 4, colocando uma ordem para vender-on-open na próxima barra de tempo Definir ordens stop-loss a ser desencadeada em 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o overboughtoversold indicador atinge um nível de -8 ou 8, dependendo se o comércio é longo ou curto Definir alvos de lucro de acordo com níveis de suporte supportresistance e pontos de pivô A volatilidade cria uma abundância de oportunidades de negociação forex Há uma abundância de boas estratégias de negociação volatilidade no playbook forex. Os comerciantes devem dar boas-vindas à volatilidade por causa das oportunidades rentáveis ​​disponíveis durante sessões de troca que caracterizam faixas de preço grandes. Com a gestão de risco adequada, a volatilidade é um melhor amigo dos comerciantes forex. A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu sistema de negociação atual? Usando a volatilidade Extremos para o tempo? Entradas de tendência de Forex Resumo do artigo: Volatilidade Extremos ajuda os comerciantes a ter acesso ao VaR (VaR). VaR é um conceito de Gestão de Risco que olha para a volatilidade histórica no seu par de moedas negociação para responder a pergunta, ldquowhat é a maior queda que você poderia esperar sua conta de equidade para suportar em seu dado traderdquo Embora não seja o fim de todos para proteger a sua conta, Incorporando este conceito aparentemente avançado pode ajudar até mesmo um novato certifique-se theyrsquore não tendo em risco demais para o seu sistema de comércio. A volatilidade está no coração de muitos sistemas de negociação porque a volatilidade ajuda a entender o potencial risco que seu comércio pode estar exposto. Comerciantes mais novos costumam usar volatilidade ou grandes movimentos como a isca para entrar em um comércio que poderia torná-los ricos assumindo o comércio vai em uma linha reta (geralmente wonrsquot). No entanto, os comerciantes experientes ou sistemáticos usarão a volatilidade para entender o risco que eles assumem em um determinado comércio quando combinados com o tamanho do comércio. Saiba Forex: paradas baseadas em volatilidade foram usadas para evitar ser preso em um movimento contrário Se você está familiarizado com desvio padrão, então você já está mais familiarizado com o conceito de valor em risco do que você imagina. Enquanto o assunto de Valor em Risco é muito vasto para cobrir neste artigo sozinho, entendendo Desvio Padrão irá ajudá-lo a entender a volatilidade ea probabilidade de preço viajar fora da volatilidade histórica para que você possa avaliar entradas fortes com a tendência e colocar paradas Com confiança ao tomar um comércio. Dois métodos comuns para medir a volatilidade presente são através de média True Range ou John Bollingerrsquos Bollinger Bands reg que usa desvio padrão. Aprenda Forex: Desvio padrão pode ajudá-lo a segurar a probabilidade de ação de preço provável O conceito de negociação com a tendência e definir suas saídas de parada com base em movimentos de volatilidade fora de intervalo pode ser visualizado através de uma curva de distribuição. Em resumo, o eixo x acima mostra a probabilidade de um evento ocorrendo com 70 de ação de preço acontecendo dentro de 1 Desvio Padrão onde 95 por cento da ação de preço ocorrerá dentro de 2 Desvios Padrão e 99 dentro de 3 Desvios Padrão. Em suma, se o preço vai para fora de 3 desvios-padrão (visualizado através das Bandas Bollinger) com a tendência de permanecer no tato, você pode olhar para ter uma alta probabilidade entrada fora da rejeição do balanço de preço e definir a sua paragem acima de sua entrada. Saiba Forex: Bandas de Bollinger podem ajudá-lo a encontrar pontos de saída de amplificação de entrada A tabela acima mostra que você está entrando na direção da tendência após um movimento de tendência de contração pode ter esgotado e preço continua com a tendência. O conceito de Valor em Risco com a tabela acima pode ser visto através dos olhos de entrar em um evento estatisticamente raro contra a tendência. Portanto, você pode entrar com a tendência com um alto nível de confiança porque sua saída pode ser definida acima de sua entrada, que foi baseado fora de um evento estatisticamente raro e reduz a probabilidade de ficar parado. Como o VaR varia de Average True Range (ATR) Como o nome indica, ATR olha para a média da média de volatilidade que é útil, mas pode ser limitado, porque o preço pode snap fora do preço médio em um choque de notícias. No entanto, ATR ainda é valioso e pode ser uma abordagem simples para definir paradas, mas não é útil para entradas porque não é direcional. Paradas baseadas em ATR geralmente são baseadas em múltiplos de ATR (ex. 3 ATR) para yoursquore não retirado pelo ruído de movimentos normais. Como o conceito de VaR tem ajudado comerciantes Pensar e negociar em termos de probabilidades é uma das forças principais atrás de permitir que um comerciante trabalhe um sistema negociando para começar oa maioria fora de sua borda de encontro ao mercado. Independentemente da sua confiança de paragem ou entrada, recomendamos que não arrisque mais de 5 do seu capital próprio. Tomando uma amostra 10,000 account yoursquore agora olhando para reduzir a probabilidade de perder mais de 5 ou 500 de sua conta. Naturalmente, você quer que o potencial de ser tão limitado quanto possível, que é a finalidade do artigo. A fim de manter esse potencial limitado, o seu ainda precisa se concentrar no tamanho da posição para gerenciar o risco e estar ciente de como notícias eventos têm afetado as moedas historicamente. Quando o VaR falhou comerciantes Quando volatilidade snaps fora de sua média histórica, essa perda percentual pequeno é atingido e pode resultar em uma perda grande. Isso aconteceu em toda a diretoria na esteira da crise de crédito de 2008. Instituições financeiras inteiras usaram o VaR para tirar o máximo proveito de suas mesas de negociação, mas foram alavancadas até 40 vezes o seu valor contábil (acima da nossa recomendação 5x) e quando a volatilidade rompeu fora de seus limites históricos, trouxe grandes instituições para baixo. Uma abordagem simplificada para a sua negociação No final, esta nova ciência do conceito de gestão de risco destina-se a ajudá-lo a entender com confiança quanto capital (ou seja, valor) está em risco em qualquer momento com base na volatilidade histórica. O problema com o passado é que itrsquos o passado e eventos de risco de cauda (a partir de um ponto de vista padrão de desvio) estão em espera. No entanto, você pode usar o conceito VaR para limitar o valor que você pode perder em uma semana, mês ou ano realmente ruim usando esse conceito. Negociação com a tendência será sempre primordial independentemente da mais recente e maior ferramenta ou conceito no mercado. Se você definir o risco com o Average True Range, o Average True Range múltiplos ou o Bollinger Band Rejections no gráfico, você deve manter seu tamanho do comércio no controle para que você tenha o capital para tomar o próximo comércio na direção da tendência. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Tylerrsquos, clique aqui. Inseguro que indicadores combinam acima com seu jogo da habilidade Tome nosso curso do comerciante IQ do Forex para receber um trajeto de aprendizagem feito sob encomenda para como negociar FX.