Revisão de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam Atualizado em 14 de outubro de 2017 As estratégias de negociação de curto prazo que funcionam são o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (especificamente negociar swing). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam abrange uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação e algumas psicologias comerciais. As estatísticas são um tema subjacente ao livro, e as estatísticas são usadas como base para grande parte da informação apresentada. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam principalmente usa o índice de ações SampP 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (o que o livro sugere legítimamente ). As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam foram escritas por Larry Connors e são publicadas pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira. Sobre o autor Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e obviamente um autor de livros comerciais. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa análise técnica (ao invés de análise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema comercial (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (em oposição a um comerciante discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site do Trading Markets. Parte 1 - Introdução e comportamento do mercado A primeira seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece uma introdução e uma discussão sobre o comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles). A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que apresenta o próprio Larry, seu estilo comercial e explica por que ele é um forte crente na análise estatística. A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem. Algumas das regras são projetadas para que os comerciantes pensem sobre os mercados de maneiras diferentes (por exemplo, se deseja entrar em negociações longas quando o mercado está subindo ou descendo), enquanto alguns são de natureza mais estatística (como se a manutenção de negócios durante a noite aumentará Ou diminuir a sua rentabilidade). Segunda Parte - Estratégias de Negociação A segunda seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalha oferece vários sistemas de negociação que são projetados para negociação swing em vários mercados. A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema comercial funciona. São fornecidas várias estatísticas para mostrar os resultados de cada sistema comercial nos últimos dez anos. Algumas das estratégias baseiam-se no mesmo princípio (como a entrada durante pullbacks em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente não relacionadas (como a entrada em dias específicos do mês). Como eles são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para negociação de sistema, mas todas podem ser adaptadas para negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente na análise estatística, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda. Na verdade, na verdade não testei nenhum dos sistemas comerciais, então não posso dizer se eles são lucrativos ou não. Se você decidir trocar qualquer um dos sistemas de negociação incluídos no livro, recomendo que você faça seu próprio teste antes de fazer qualquer transação ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema de negociação). Parte III - Psicologia e Recapitulação de Negociação A terceira e última seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalha discute psicologia comercial e fornece um resumo breve do livro. A terceira seção discute psicologia comercial na forma de várias questões que exigiriam decisões imediatas se surgissem durante a negociação. Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um longo comércio quando você pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, saia do comércio imediatamente tomando uma pequena perda, etc.). A terceira seção então Apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como em outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro. Usando o livro em suas estratégias de negociação a curto prazo de negociação que funcionam fornece algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tenha uma boa compreensão dos princípios básicos da negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de pedidos, etc.), mas não requer uma quantidade específica de experiência comercial. Os sistemas de negociação são sistemas muito básicos (lidos como não complicados), para que possam ser entendidos por comerciantes de qualquer nível de experiência. Tal como acontece com qualquer carteira de negociação, as estratégias de negociação de curto prazo que funcionam incluem algumas coisas com as quais não concordo completamente. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens de stop loss indica que elas não devem ser usadas. Eu acredito que as ordens de stop loss devem sempre ser usadas e que qualquer motivo para não usar uma parada de perda (como a segmentação de pedidos de stop loss por outros comerciantes) pode ser superado com melhor gerenciamento de perda de parada (como colocar ordens de stop loss sem aviso prévio Preços). Os comerciantes profissionais poderão tomar as informações fornecidas e decidir com bastante rapidez (mesmo imediatamente) se quiserem aplicá-la à sua própria negociação. Os comerciantes menos experientes precisarão se certificar de que eles compreendem os conceitos por trás da informação e as conseqüências de seu uso, antes de decidir o que usar na sua própria negociação. Estilo de escrita Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro relativamente curto, (125 páginas), e o estilo de escrita é direto e direto ao ponto (isto é, há poucas informações estranhas). Isso torna o livro fácil de ler para comerciantes experientes, mas os comerciantes completamente novos podem não entender tudo de imediato. Um comerciante profissional poderia ler o livro dentro de algumas horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam apresentam a maioria de suas informações em um formato somente de texto, complementado com alguns gráficos básicos. Eu preferiria mais alguns gráficos gráficos de trades de exemplo, mas isso é puramente para minha própria diversão, já que a falta de gráficos não prejudica a própria informação. Conclusão e recomendação Quando eu decidi ler e analisar estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Eu esperava outra corrida do livro de estratégia de comércio de moinhos, mas esse não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciam-no dos livros padrão de estratégia de negociação. Gostei do estilo direto porque me permitiu passar mais tempo pensando na informação comercial, em vez de ler informações desnecessárias. Também gostei de ler todo o livro em uma noite. Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para comerciantes profissionais que estão interessados em como outros comerciantes profissionais trocam, ou que estão procurando um novo sistema de negociação que se baseie em estatísticas ou que esteja procurando algum material de leitura recreativo (mas ainda útil) . Eu também recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação e querem complementar sua educação comercial sem ter sua mão em cada passo. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam vale a pena ler, e terá um lugar na minha biblioteca comercial (a maioria dos livros comerciais não). O preço recomendado das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funciona é de 49,95, por isso tem preços para ser acessível e é uma compra valiosa para si mesmo ou como presente para outro comerciante. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam podem ser compradas diretamente do site de Mercados de negociação. Lath Connors, Presidente Fundador, Connors Research Sobre Larry Connors Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria de mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, e muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e, agora, a Connors Research forneceram pesquisas de alta qualidade e baseadas em dados sobre negociação para investidores individuais, hedge funds, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo. Hoje é o último dia para o Plano de Batalha Diário. Após 6 bons anos, bem termine 2017 com o portfólio do modelo ETF em todo o dinheiro. Quando eu comecei o Daily Battle Plan, o mundo era muito diferente do que era hoje. Era o 4º trimestre de 2008 e o mercado estava vivendo um ano 8230 Leia mais O mercado dos EUA permanece moderadamente sobrecompra. A partir de agora, porém, os EUA são o bastião de segurança para o mundo, já que os eventos na Europa e na Ásia continuam a experimentar os seus giros de curto prazo. Uma retração de dois dias aqui irá criar uma ótima oportunidade para entrar em 2017. O mercado dos EUA está sobrecompra. Há grandes expectativas para o mercado continuar a aumentar nos próximos três dias e essas expectativas são refletidas nas últimas semanas de compra. O comércio será leve e é difícil imaginar que os poderes que serão permitirão que o SampP 2017 ganhe nos baixos adolescentes para desaparecer. Outside8230 Leia mais O mercado dos EUA está muito sobrecomprado, mas com o comércio leve nos próximos dias, o viés ascendente silencioso permanecerá o caminho de menor resistência, a menos que um evento fora do comum aconteça, We8217ll escolherá esse backup novamente na segunda-feira. Aproveite o comentário Holiday Today8217s é idêntico aos ontem. Isso poderia ser um período de duas semanas quieto porque o final do ano e devido ao rali das últimas semanas, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As notícias principais, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes8230 Leia mais Isso poderia ser um período de duas semanas tranquila, porque o final do ano e devido ao rali das últimas semanas, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam reservados. As notícias principais, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes que queremos ver isso. Mais informações A pior perda semanal desde 2017 é agora seguida pelo melhor ganho diário desde 2017. Isso é o que a volatilidade parece e até mostrado de outra forma, o ambiente de baixa volatilidade que foi visto de 2017 a junho 2017 está agora atrás de nós. A volatilidade do nível intermediário não significa necessariamente preços mais baixos (ver 1995-1999). O que significa que is8230 Leia mais 9 dos 10 maiores ganhadores do SampP 500 ontem estavam em ações que caíram mais de 35 nos últimos três meses. Fale sobre uma breve reunião de cobertura Dois choques no sistema nos últimos 90 dias e com o mercado de touro agora 5 anos de caução extra tem que ser8230 Leia mais O VIX está acima de aproximadamente 100 desde 5 de dezembro. Não é frequente você ver o duplo VIX Em menos de duas semanas, mas a demanda por proteção aumentou rapidamente com a energia, a exposição dos empréstimos bancários ligados aos preços da energia, a Rússia e a reunião do Fed, hoje em dia, começando pela tempestade perfeita. Se o anúncio do Fed hoje estiver na linha8230 Leia mais O tema primordial desde a semana passada é como os preços da energia vão, então o mercado vai. Agora, a Rússia está na foto, balanços bancários em todo o mundo, potencialmente expostos a empréstimos classificados em 80 de petróleo, juntamente com o anúncio do Fed de amanhã. A política de Yellens tem sido administrar a volatilidade e os mercados do mundo estavam quietos8230 Leia maisOcto 10, 2017 5:00 am 4 comentários Exibições: 12009 O tempo de It8217 para olhar para outro sistema de negociação simples que pode ser encontrado no livro Estratégias de negociação de curto prazo que Trabalho de Larry Connors e Cesar Alvarez. Neste artigo, vamos analisar a estratégia do Double 7. Esta é uma estratégia simples que pode ser aplicada aos principais índices do mercado, como DIA, DOW e QQQ. Também pode ser aplicado aos mercados de futuros. As regras deste sistema são muito simples. O instrumento deve estar acima da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fechar com uma compra de baixa demanda de 7 dias. Se uma posição longa estiver aberta e o instrumento se fechar com uma venda de alta velocidade máxima de 7 dias. O sistema comercial segue dois conceitos básicos sobre os quais falamos muito neste site. Ou seja, ao negociar os principais índices de mercado, como a SampP, uma estratégia efetiva é comprar retrocessos em uma tendência maior. Esse sistema faz exatamente isso. A maior tendência é definida pelo preço acima da média móvel de 200 dias. Um pull-back é definido como um fechamento abaixo do mais baixo-baixo nos últimos sete dias. Uma vez que uma troca é inserida, nós simplesmente procuramos uma nova alta de sete dias para sair. Super simples. Abaixo está um exemplo de algumas negociações no SampP Cash Index. Clique na imagem para ampliar. Olhando para as regras de negociação, você também notará que o sistema8217 é um sistema de longo tempo. Mais tarde, neste artigo, eu também inverter as regras e testá-lo no lado curto. Mas por enquanto, let8217s olham o desempenho para o sistema de longo tempo. Neste ponto I8217m vai testá-lo no índice de caixa SampP (SPX. X para TradeStation). Salvo indicação em contrário, todos os testes realizados neste artigo serão baseados nos seguintes pressupostos: Inicializando o tamanho da conta de 100.000. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando mais de 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. O PampL não é acumulado no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas. Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada: Ações 2,000 por comércio 5 ATR (20) BigPointValue) Isso parece muito promissor. Tenha em mente que o sistema não tem paradas. O 7,82 dias de Otimizado permite que o período de retorno de 7 dias seja alterado por dois motivos. Primeiro, gostaria de ver se o valor padrão de sete está otimizado. Em segundo lugar, gostaria de saber se outros valores próximos são utilizados, o sistema permanecerá viável. Em suma, eu gostaria de testar a robustez do período de look-back. Por exemplo, se mudarmos o valor baixo de 7 dias para seis, eu não quero ver a curva de equidade do sistema8217s mudar drasticamente. Da mesma forma, se aumentarmos o valor baixo de 7 dias para oito, eu não quero ver uma mudança drástica nos resultados. Os valores vizinhos em torno de sete devem ainda produzir resultados positivos. Na verdade, seria ótimo ver o sistema continuar a ser rentável em uma ampla gama de valores. Eu usarei o recurso de otimização do TradeStation8217 para otimizar o período de look-back nos valores 2-20 em incrementos de um. Tenha em mente que esse único valor de entrada controla dois períodos de look-back. O primeiro é o look-back da entrada e o segundo é o look-back da saída. À medida que o sistema de negociação é definido, ambas as variáveis usam o mesmo valor. Os resultados do teste estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. O eixo x contém o período de look-back enquanto o eixo y contém o total de PampL do sistema de negociação. Isso parece ótimo. Qualquer valor que você escolher produz resultados positivos. Cada mudança no período de look-back também não muda drasticamente dos valores vizinhos. O valor padrão de sete está perto do ponto de vista, que é seis, mas it8217 não é o número mais ideal. It8217s também é importante ter em mente que estaremos usando o valor padrão de sete para outros instrumentos e também é altamente improvável que o gráfico de barras desses instrumentos se pareça exatamente com o que temos aqui. Em qualquer caso, acho que isso traz muita confiança para o período de look-back. The Regime Look-Back Optimized Assim como fizemos para o período de look-back para o nosso gatilho de entrada, let8217s realizam o mesmo tipo de teste no período de lookback do regime. Mais uma vez, vou usar o recurso de otimização do TradeStation8217 para otimizar o período de visualização dos valores 20-200 em incrementos de dez. Os resultados estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. O eixo x contém o período de observação enquanto o eixo y contém o retorno total do sistema de negociação. Isso também parece ótimo. Todos os valores produzem retornos positivos. Em geral, quanto mais o período de look-back, mais lucro o sistema gera. Enquanto não estudei os números além de 200, sinto-me confiante de que um look-back de 200 períodos não está otimizado. Tomados ambos os testes, podemos sentir-nos confiantes de que este sistema não parece ser otimizado e o robusto do it8217s possui uma grande variedade de valores de entrada. Going Short O sistema original é um sistema longo-único. Let8217s tentam usar as regras atuais para reduzir o mercado. Podemos fazer isso simplesmente invando as regras. Em outras palavras, modificaremos o filtro de regime para abrir negociações apenas quando o preço estiver abaixo da média móvel de 200 dias. As negociações serão abertas quando o preço for novo e próximo de 7 dias quando fizerem um novo mínimo de 7 dias. O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fechar com um curto prazo de 7 dias, o 8211 vende curto. Se uma posição estiver aberta e o instrumento fechar com uma compra baixa de 7 dias com 8211 para cobrir. Eu criei um sistema comercial separado para estudar apenas o lado curto. Os resultados do sistema podem ser vistos no gráfico de equidade abaixo. Isso não é tão bom. Na maior parte do tempo, a curva de equidade está abaixo da linha zero. It8217s agitado e feio. Claramente, a psicologia dos participantes do mercado8217 durante um mercado de ursos é diferente de simplesmente uma imagem espelhada daqueles encontrados em um mercado de touro. Pode-se pensar que poupar novos altos em um urso é uma boa idéia, e talvez seja, mas este sistema não é bem sucedido na captura de lucro. Tomando um palpite selvagem simplesmente por experiência passada, descobri que sair rapidamente durante os mercados ursos tende a funcionar melhor do que nos mercados de touro. Assim, talvez uma modificação das regras de saída para manter apenas uma negociação até o primeiro dia lucrativo ou apenas manter por um máximo de três dias pode produzir resultados significativamente melhores. No entanto, essas modificações são melhor para outro dia. Para testar ainda mais a nossa idéia de curto prazo, let8217s agora olham para testar uma série de períodos de look-back exatamente como fizemos durante nosso mercado de touro. Se o nosso conceito de curto prazo for verdadeiramente falho, espero não ver muita melhoria na modificação do nosso período de retrocesso. Na verdade, desde o meu julgamento selvagem, precisamos sair rapidamente para continuar rentáveis, espero ver maiores perdas à medida que continuamos a aumentar o nosso período de retrocesso. Da mesma forma, espero ver maior lucro à medida que diminuímos nosso período de retrocesso. Otimizarei o período de look-back nos valores 2-20 em incrementos de um. Os resultados estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. Assim como eu esperava. Em geral, quanto mais curto o período de look-back, mais lucrativo. No entanto, uma vez que este é o nosso primeiro olhar para a Estratégia Double Seven, eu não quero mais complicá-lo, introduzindo um componente de curto prazo. We8217ll mantê-lo simples por agora e aplicar a nossa estratégia de longo tempo para vários ETF grandes mercados. Double Seven Strategy Confiável, as regras de negociação de longo prazo são robustas e parecem ter potencial, let8217s agora testam este sistema em vários ETFs importantes. Teste Let8217s, SPY, QQQ, DIA e IWM. Para este teste, vamos usar todos os mesmos pressupostos de negociação e dimensionamento de posição como fizemos acima, exceto pelas seguintes modificações. 100,000 conta de partida Risco 2 do patrimônio da conta por comércio PampL não é reinvestido Conclusão A estratégia do Double Seven produz resultados positivos nos quatro principais ETFs do mercado que testámos. Este sistema é negociável com dinheiro real, como provavelmente não é. Lembre-se, não há paradas. No entanto, isso parece ser um excelente começo para um sistema viável. Eu imagino que alguns dos maiores negócios perdidos poderiam ser eliminados por algum tipo de método de parada, este sistema poderia ser viável com dinheiro real. Obter o livro 14 de janeiro de 2017 12:46 pm Obrigado por compartilhar seu código. Como um longo fã Connors I8217m sempre interessado em olhar para as coisas dele. Incentivando a forma como a estratégia se comportou ultimamente, já que muitas estratégias parecem falhar na publicação pós. Uma parada de perda de 1800 ou 2000 funciona bastante bem no SPY, mas um período de cinco anos, grosso, infelizmente, dificulta essa estratégia. 4 de fevereiro de 2017 8:42 am Tente executar o código no período SPX de 1980 até 1993, o gráfico de desempenho não parece tão bom8230 9 de fevereiro de 2017 11:31 am Eu não tenho tradição, então modifiquei uma planilha eletrônica que eu tenho Para testar seu modelo. Eu testei de 52208-2813 (como aquilo que as minhas datas de outros modelos foram). Eu fiz um teste muito básico apenas comprando no fechamento quando o Double7 disse, mas não usou qualquer ATR. Todas as negociações usaram todo o capital da conta, então os ganhos são compostos e eu apenas avalie o índice SampP500 (tão parecido com o SPY). Os resultados estão abaixo, juntamente com o adquirido, e o que é interessante se você retirar a compra de 2008 é melhor para a maioria dos anos. Eu me pergunto se um modelo simples de compra e apenas sair do mercado se o SampP500 estiver abaixo da média móvel de 200 dias é tão bom. Observe também que se você diminuir a média móvel, os resultados ficam um pouco melhores para o Double7. O mês de 200 dias tem um ganho total de 34,98, um MA de 100 dias tem 43,59 e um MA de 30 dias obtém 62,75. Double7 821282128212821282128211 2008 8211 0,00 2009 8211 10,62 2018 8211 1,28 2017 8211 -2,96 2017 8211 19,32 2017 8211 4,06 BuyHold 8212821282128212 2008 8211 -35,22 2009 8211 23,45 2018 8211 12,78 2017 8211 0,00 2017 8211 13,41 2017 8211 6,43 11 de fevereiro de 2017 8:15 horas Obrigado por executar os testes. Comprar e segurar, muitas vezes, pode fazer melhor com muitos modelos devido ao viés ascendente do mercado. Mas você tem que sofrer com algumas reduções significativas. Comprar acima de um SMA de 200 dias e vender abaixo é algo que eu não examinei especificamente, mas este artigo, The Death Cross 8211 What You Need To Know. Aproxima-se. Construa sistemas de negociação rentáveis
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