Win Rate A medida de desempenho mais importante. Pouco depois do meu post sobre maximização Kelly eu recebi um número de e-mails de comerciantes que estão desenvolvendo sistemas, mas são, compreensivelmente, na minha opinião, um pouco confuso sobre qual critério de desempenho ou critérios para usar ao avaliá-los Eu entendo por que esses comerciantes estão confusos, ou para ser mais exato, o que ou quem os confundiu e por quê. O critério mais importante para usar ao medir o desempenho de uma estratégia comercial é a sua taxa de sucesso, aka taxa de vitória Um ano atrás, em O post O que todos os comerciantes devem saber sobre a taxa de vitórias, o fator de lucro e a taxa de retorno, mencionei uma fórmula derivada há 20 anos, que apareceu pela primeira vez em um livro meu publicado em 2000 e em alguns artigos em revistas populares. Relação entre a taxa de vitória, taxa de retorno e fator de lucro. W é a razão de vitória, expressa como a relação entre o número de negócios vencedores eo número total de negócios, pf é o fator de lucro c Alculated como a soma de comércios vencedores divididos pela soma de comércios perdedores e r é a relação de comércio de vencimento médio a comércio de perda médio, sabido também como a relação de pagamento. Agora, um argumento freqüente é que a taxa de vitória pode ser baixa, tal Como, por exemplo, 30, mas a razão r pode ser suficientemente alta para que o fator de lucro resultante seja maior que 1, ou seja, uma estratégia rentável. A fórmula para o fator de lucro pode ser derivada da equação 1. Podemos ver pela equação 2 que se W 0 4 e r 1 5, então pf 1 0 Assim, se r for mantido acima de 1 5, então a estratégia será rentável Então o argumento é que r é talvez mais importante do que w, e estratégias devem ser desenvolvidas para o máximo r Para Por exemplo, as estratégias que seguem as tendências geralmente têm baixo, mas o rI alto tentará lançar alguma luz sobre essas questões. As estratégias de tendência-seguimento precisam ter r alto, mas não há garantia para ele. Não cabe à estratégia decidir qual valor de r Dependerá das condições de mercado Se o mercado se mover A tendência seguinte gera um fator de lucro inferior a 1 Este foi o caso durante 2017 com a maioria dos fundos de tendência seguinte A relação r não é algo que pode ser controlado pelo comerciante Se você confiar em esperanças, então você pode medir o desempenho com base em A razão r Mas se você confiar na habilidade, então você medir o desempenho com base na taxa de vitória e para r ratio máximo alcançável. A Fonte s da Confusão. Por que a maioria dos comerciantes e desenvolvedores de sistemas preferem usar métricas como o lucro líquido, Sharpe ratio , A taxa de recompensa, o fator de lucro, o levantamento máximo, etc ao desenvolver sistemas em vez da taxa de vitória simples. A resposta na minha opinião é que encontrar estratégias com taxa de vitória alta para r ratio de recompensa alcançável máximo é extremamente difícil quando o uso dos outros rácios freqüentemente Facilita a curva de ajuste, mas as estratégias geralmente têm baixa taxa de vitória, na faixa de 40 a 60, mas r elevado payoff r, como resultado da otimização Como uma questão de fato, isso é o que a maioria dos desenvolvimento de estratégia Ferramentas baseadas em redes neurais, otimização genética e programação geralmente realizar por causa de sua natureza Estas abordagens algorítmicas têm sido aplicadas com sucesso em muitos campos, mas são mal aplicadas no caso do desenvolvimento do sistema de negociação Uma razão é que eles geram TYPE-I sistemas otimizados e os dados - mining bias é demasiado high. Even mais importante é o fato de que o risco de ruína de uma estratégia comercial depende principalmente de sua taxa de vitória Quanto menor a taxa de vitória, o mais alto o risco de ruína No caso especial de ruína devido a perdedores consecutivos , Isto pode ser visto a partir desta equação simples. Onde ROR é o risco de ruína, w é a taxa de vitória e R é o inverso do percentual de risco Pode-se ver que para a porcentagem de risco fixo, por exemplo 2 de capital, o risco de Ruína diminui como w aumenta No entanto, perdedores consecutivos são um caso especial de ruína e, em geral, a probabilidade é maior Este caso especial foi usado para mostrar a importância da taxa de vitória. Se você não pode desenvolver uma estratégia com um Taxa de vitória suficientemente alta, superior a 70 na minha opinião, independentemente do valor de um rácio de recompensa suficientemente elevado, o risco de ruína é alto Estratégias com baixa taxa de vitória que aparecem bons durante o backtesting ou até mesmo executar bem durante os primeiros dois anos de A negociação real pode confiar na sorte e, especificamente, na relação de recompensa restante Os fornecedores de software que implementam vários tipos de métricas para auxiliar os comerciantes no desenvolvimento de sistemas de negociação muitas vezes fazem isso porque oferece muitas mais opções de estratégias de ajuste de curva que parecem ter um alto lucro Fator e taxa de payoff à custa da taxa de vitória Tais estratégias levam alto risco de ruína porque eles fazem suposições irrealistas sobre o comportamento futuro dos mercados, como, por exemplo, que o mercado vai continuar a recompensar um comerciante com uma baixa taxa de vitória Por um período prolongado de tempo. Atualize Jeff aqui eu codifiquei a taxa de vitórias em uma função que você pode usar em suas próprias estratégias Faça o download aqui. Um sistema de negociação Forex não é tão importante como você pode pensar. Muitos comerciantes novos são atraídos para encontrar um sistema de negociação forex com uma taxa de alta precisão. Por isso, muitos promotores pander a este desejo e você teria que acreditar que os critérios mais importantes para o O melhor sistema de negociação é a sua taxa de sucesso Eles muitas vezes afirmam que o sistema que estão vendendo ganha perto de 90 do tempo, tornando-o um vencedor e altamente desejável. Mas isso faz dele um dos melhores sistemas de negociação de moeda. Encontrar as respostas reais como Para o que torna um grande sistema de negociação é simples, uma vez que consideramos alguns dos princípios matemáticos por trás deles. Only 5 conseguir mais longo prazo trading success. First também temos de apreciar há muitas variáveis diferentes como descobrir por que apenas 5 dos comerciantes ter sucesso na A longo prazo Existem alguns bons sistemas de negociação de moeda no mercado que não podem ser negociados com sucesso por todos, devido a muitas razões diferentes que vão desde a falha de seguir as regras do sistema para o fracasso Para usar a gerência de dinheiro apropriada Direção correta da posição na gerência de dinheiro estala aqui. Por outro lado, há muitos mais sistemas negociando maus da moeda corrente no mercado que trarão um demise mais rápido para aqueles que tentam negociar com eles. A discussão A seguir irá ajudá-lo a identificar duas coisas Primeiro, ajudar a identificar o que é um bom sistema de negociação forex O segundo é ajudar a identificar o que é o melhor sistema de negociação forex que se adapta a você Há muitos novos sistemas avançados de troca de moeda chegando ao mercado diariamente, Uma boa compreensão de como encontrar o melhor sem comprar e experimentá-los todos vai lhe poupar tempo e money.50 Comerciantes bem sucedidos com 50 diferentes métodos de baixo risco. O primeiro princípio para um sistema de comércio bem sucedido é identificado por Van K Tharp em seu Livro intitulado Trade Your Way To Financial Freedom 1999 Em sua pesquisa ele estudou 50 comerciantes bem sucedidos para tentar descobrir o que eles estavam fazendo Van estava procurando algo que eles al Eu tinha em comum Depois que ele entrevistou os 50 que ele descobriu esses comerciantes todos tinham 50 diferentes métodos de negociação Uma das principais s chave para o seu sucesso foi que todos eles tinham de baixo risco trading ideas. This diz-nos que a procura do santo graal perfeito Indicador para nos dizer quando comprar e quando vender não é necessário para ser bem sucedido na negociação do markets. Success financeiros é encontrado no MATHS de um método de negociação Mastering ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE RISCO BAIXO Sucesso para aqueles que podem seguir as regras para a negociação do sistema E uso correto do dimensionamento de posição Consulte Psicologia de negociação clique aqui. Vamos começar para baixo à matemática de encontrar o melhor sistema de comércio de forex Podemos calcular o lucro médio esperado por o comércio que o sistema deve produzir no futuro. Mais uma vez temos outra bola de curva Jogado em nós O que você quer dizer Bem, e se um sistema foi projetado em torno de um mercado de tendências anterior eo mercado agora entra em um período de consolidação intermitente lateralmente não tendências ou vise-v Ersa o sistema foi construído em torno de um mercado não-tendência eo mercado agora começa a tendência A menos que os nossos designers de sistemas construíram duas estratégias de negociação para o sistema a matemática pode não funcionar como antecipado. Assumir o nosso sistema de negociação forex pode lidar com esta possibilidade Podemos efetivamente calcular a fórmula para a probabilidade de sucesso Também chamado Expectativa de lucro por trade. Maths Behind The Best Forex Trading System. Average rentabilidade por comércio Probabilidade de Win x Média ganha menos Probabilidade de perda x Perda média. Por exemplo, vamos s Ter um sistema de negociação de moeda que tem uma taxa de perda de 50 vitórias e 2 1 ganha perda de tamanho, ou seja, ganha metade do tempo e faz duas vezes mais do que as negociações perdedoras Diga que o tamanho médio da vitória é de 200 pips, Como segue. APPT Probabilidade de Vitória x Vitória média - Probabilidade de perda x Perda média. 50 de 200 pips - 50 pips 100 pips - 50 pips 50 pips por expectativa de expectativa de mercado expected. Final de lucro ao longo de um período de tempo é 50 pips lucro por comércio em média O que significa depois dizer 60 trades, a nossa expectativa de lucro seria 3000 Pips. Outra maneira de olhar para ele é 30 desses comércios são vencedores de média 200 pips 6.000 pips. Os outros 30 desses comércios são perdedores de média 100 pips lucro 3.000 pips está ganhando 6.000 pips menos perder 3,000pips 3.000 pips. Voltar para 60 total de comércios 3000 lucro líquido 50 pips por trade. Lets considerar outro sistema de negociação forex com números diferentes. Esta vez deixa dizer que o sistema de negociação forex tem um rácio de perda de 40 ganhar com 4 1 ganhar perda tamanho proporção média é 200 pips como No exemplo acima Perda média é quatro vezes menor, ou seja, 50 pips. APPT Probabilidade de Vitória x Vitória média - Probabilidade de perda x Perda média. 40 de 200 pips - 60 de 50 pips 80 pips - 30 pips 50 pips por comércio esperado Mesmo que o nosso sistema não é tão preciso quanto o primeiro, devido à sua relação de perda de perda de tamanho, ainda tem a mesma expectativa de lucro. Para atingir a expectativa muito importante. Um outro fator a considerar quando se avalia um sistema de negociação forex é que a oportunidade de alcançar a expectativa. Até agora nossos dois exemplos de sistemas de negociação forex analisados acima saíram igual quanto aos lucros esperados Ambos mostram um lucro de 50 pips por comércio Expectativa Qual dos sistemas acima é melhor será determinada pela que tem a maior freqüência de comércios Lembre-se que podemos esperar 50 pips média por o comércio a longo prazo Assim, se o primeiro sistema nos deu duas oportunidades de comércio por semana que seria Estar olhando para 2 x 50 pips 100 pips lucro média por week. Say o segundo sistema de negociação forex nos deu oportunidade de comércio duas vezes por dia, isso significaria que estaria olhando para a média dos lucros semanais de 500 pips 2 Comércios x 5 dias x 50 pips. Now podemos ver que o segundo sistema é cinco vezes mais rentável que o primeiro. Outros fatores com estilos de negociação diferentes. Também ter em mente outro estilo de negociação ou estratégia poderia ter ênfase em outra parte do Fórmula matemática Por exemplo, um sistema de negociação forex pode ter uma alta taxa de vitória, devido ao objetivo de lucro próximo Dizer ter lucro após 15 pips com stop loss de 15 pips Este sistema tem um 1 1 ganhar perda tamanho proporção Pode ter uma taxa de 80 vitórias, com Muitas oportunidades por dia para o comércio Se tem 20 comércios por dia, poderia ser um bom sistema 20 Trades com alvo de 15 pips por comércio Ele iria produzir lucro líquido de 180 pips por dia Vamos colocar os números em nossa formula. APPT Probabilidade de Vitória X Vitória média - Probabilidade de perda x Perda média. 80 de 300 pips - 20 de 300 pips 240 pips - 60 pips 180 pips por dia expected. or outra maneira de expressar é como follows. APPT Probabilidade de Vitória x Vitória média - Probabilidade de perda x Perda média. 80 de 15 pips - 20 de 15 pips 12 pips - 3 pips 9 pips por comércio esperado Assumindo 20 comércios por dia 20 x 9 180 pips por day. See como com o triunfo perda proporção tamanho 1 1 sendo o mesmo, um sistema ainda pode Ser bom, desde que tenha uma porcentagem de perda boa vitória Este exemplo 80, juntamente com a abundância de oportunidade de trade. Example de um sistema de troca de moeda ruim. Se você quiser rapidamente verificar um sistema de negociação forex que você acha que é muito bom para ser True A publicidade diz que a taxa de 90 vitórias fazer o que sempre cada semana. O que fazemos é olhar para os resultados anteriores e comparar o dólar ganha para loss. We agora ver muitos pequenos lucros e ocasionais enormes prejuízos Este é o nosso sino de alarme mais do Os lucros podem ser eliminados por deixar alguns comércios perder sair do controle Isso mostra que o sistema de troca de moeda pode ser rentável, enquanto o mercado global está cooperando para recuperar essas perdas selvagens Mas a coisa é o que se o mercado não co - operar e mantém indo contra você Isso significa que um potencial enorme S que você pode não ser capaz de recuperar de Quando você vê esse tipo de relação de muitos pequenos lucros em comparação com as perdas infreqüentes grande mostra que o sistema está segurando as posições perdedoras na esperança de uma reviravolta Pessoalmente eu não iria querer negociar Tais como system. Example de um sistema de comércio vencedor REAL. Tenho anexado uma conta de negociação real de um corretor de forex grande quem fornece histórico de conta de negociação das contas de melhor desempenho para o mês que eles automaticamente entrar como uma concorrência comercial Clique aqui para ver negociação . O vencedor forex trader para o mês de agosto de 2008 alcançou um aumento de 434 por cento. Um resumo da conta é o seguinte.15 Negociações vencedoras para 646 pips.8 perder negócios 0f -86 pips. Made um comércio a cada dia para o Month. Lets aplicam a nossa expectativa formula. APPT Probabilidade de Vitória x Vitória média - Probabilidade de perda x Perda média. 65 de 43 pips - 35 de 11 pips 28 pips - 4 pips 24 pips por trade esperado. Isso significa que quando ele negocia 23 vezes por mês, ele vai esperar para fazer cerca de 552 pips claro cada month. This pessoas ganhar taxa de tamanho é de 7 5 Isso significa que o seu comércio vencedor são sete vezes e meia maior do que o seu comércio perdedor. Esse é o segredo para este sistema de negociação forex pessoas Ele Ele deixa suas posições vencedoras correr e corta curto seus perdedores Quando se trata de cortar a perder Negocia curto ele é extremamente bom nisso Dê uma olhada em seus negócios vencedores e perdedores. Winning negocia pips 66, 35, 52, 142, 78, 26, 28, 23, 16, 11, 2, 44, 41, 61, 21.Losing negocia pips -23, -1, -9, -21, -4, -9, -21, -19. Sua vitória hit taxa de 65 não pode fazer seu sistema olhar fantástico para operadores inexperientes à primeira vista Nós Pode ver que esta pessoa tem tomado a abordagem de sacrificar a sua taxa de sucesso vencedora, a fim de manter todos os comércios perdedores para um mínimo. Sua gestão de dinheiro mostra que nas pessoas terceiro tr Ade ele tomou uma perda de 7 5 do saldo da conta Como ele estava negociando uma conta muito pequena esta perda percentual só se traduz em uma perda de 126 75 Ele pode ter decidido usar 7 5 do saldo de sua conta como um máximo absoluto Para quaisquer perdas ou decidiu que ela ficaria feliz se ele manteve qualquer negociação perdendo sob a marca de 150 00 Para contas maiores 7 5 risco de equilíbrio seria longe de muito. Este vencedor comercial tem uma estratégia muito interessante em que ele sempre faz Um comércio por dia, todos os dias. Para rever os resultados do sistema real para o 2008 Automated Trading Championships Descubra o que fez o top três sistemas de robôs forex tão bom, aqui. Quando você avaliar um sistema de negociação forex, a primeira coisa a procurar é pequeno Perdas em comparação com o tamanho dos lucros Este é um sinal de que o sistema de negociação forex tem credibilidade matemática que passa fase uma de sua análise Você quer ter certeza de que o sistema não vai deixar inesperadas condições de mercado causar perdas enormes Losse S tem que ser controlado de perto no mercado forex para manter seu saldo de negociação saudável Você deve ser mais do que dispostos a sacrificar o percentual vencedor de correta negociações de risco reduzido. Como regra geral, cada perda deve ser cerca de metade tão grande como o potencial vencedor Lucro Em outras palavras 2 1 Win Lossratio tamanho Sistemas com perda de ganhos tamanho s de 3 1 ou acima são considerados em uma luz muito boa. O velho ditado de deixar seus lucros correr e cortar suas perdas curto faz sentido para quem quer ganhar dinheiro em Negociação de qualquer mercado Voltar em 1912 em uma entrevista um comerciante do mercado de ações milionário EH Harriman foi solicitado o segredo do seu sucesso imenso Ele respondeu: Se você quiser saber o secretof fazer dinheiro no mercado de ações, é isso Matar suas perdas Nunca deixe um Ações correm contra você mais de três quartos de um ponto, mas se ele vai o seu caminho, deixe-o correr Mova suas paradas para trás, para que ele terá espaço para flutuar e mover-se mais alto Onde Harriman aprender isso Ele correu um quebrou Rage que lhe permitiu estudar o que separados comerciantes bem sucedidos dos outros. É importante notar que a fórmula matemática para ganhar sistemas de negociação pode ter ênfase em diferentes partes Isso significa que não podemos ser dogmático sobre o que a fórmula de negociação real deve ser para Sucesso em todos os casos Por exemplo, vimos acima de um sistema com um 1 1 ganhar perda tamanho executar bem porque a perda de vitória taxa de sucesso foi de 80 com muitas oportunidades para o comércio Também vimos a conta da vida real do comerciante que trocou apenas uma vez por dia Com um tamanho da perda da vitória de 7 5 e taxa da batida da perda da vitória de 65 executam extremamente bem demasiado. Com todas estas variáveis diferentes nós necessitamos considerar ainda outro - aquele do tamanho da retirada. Tendo em consideração tudo que nós discutimos uma outra maneira rápida Para verificar se o nosso sistema é bom é olhar para o tamanho do drawdown A retirada mostra a quantidade máxima de dinheiro que nosso sistema perde de seu ponto mais alto antes de se recuperar. We gostaria de ver tão baixo quanto possib Le o tamanho do drawdown para manter nosso saldo da conta de troca tão seguro quanto possível. Uma curva de equidade constante lisa crescente é melhor Nós não queremos ver grandes drawdowns. Can você pode negociar o sistema como required. If as estatísticas do sistema de comércio de moeda parecem Bom, você agora quer considerar se você pode potencialmente o comércio do sistema para obter resultados semelhantes O sistema exige que você ficar colado à tela do computador por horas a fio Você quer negociar dessa forma Ou você só quer gastar 20 minutos Um dia de negociação de dados do fim do dia Todas estas decisões precisam ser adotadas Sistemas de negociação automatizada conhecida como robôs de negociação ou consultores especializados podem ajudar com isso Para obter mais informações forex trading automatizado clique aqui. O passo final é tentar encontrar qualquer forex trading system reviews de Compradores anteriores desse sistema de forex particular para ver o que o feedback geral dos clientes é O que as outras pessoas têm a dizer sobre a sua experiência de negociação de vida real com thisparticular forex trading syste M Mantém-se no ambiente de negociação real. Revista sites como uma palavra de advertência - concorrentes inescrupulosos podem enviar críticas ruins sobre a sua concorrência ou mandar ter enviado opiniões positivas sobre seus próprios produtos ou serviços Além disso, o site de revisão Pode não ser tão independente quanto ele afirma Então lembre-se, você precisará usar o seu discernment. The melhor sistema de negociação forex terá bons índices matemáticos como discutido no início desta discussão, também permitirá boa oportunidade quanto ao número de comércios Ele produz, terá uma curva de equidade suave para baixo curva, também se encaixam em seu horário de negociação time. Also tempo, não se esqueça se você comprar um sistema de negociação forex através de Clickbank você tem o padrão de 60 dias dinheiro de volta garantia como uma rede de segurança se Você não está feliz com o desempenho do sistema e você sente que foram aproveitadas pelo hyped até publicidade, então por todos os meios solicitar um refund. New Comments. Have sua opinião sobre o que você só rea D Deixe-me um comentário na caixa below. Win Taxa e risco Recompensa Ratio. A grande parte do seu sistema de negociação e dimensionamento de posição dependerá do que sua taxa de vitória é e qual é a sua recompensa para a relação de risco é. Pretty estatísticas simples eh. Steve Cohen , O bilionário hedge gestor de fundos usa estatísticas simples, bem No artigo CNBC Como SAC Capital Works Now Cohen diz. We manter a pontuação com estatísticas simples, como beisebol Você, obviamente, quer o seu vencedor comércios para ganhar mais dinheiro do que perder seus negócios perde. Então vai dizer que seus comerciantes são julgados em duas medidas básicas Sua porcentagem de perda de vitória e seus tamanhos relativos de suas vitórias e perdas. Existem diferentes sistemas de fluxo de ordem que você pode desenvolver e negociar Alguns deles têm um winrate alta de 70, mas baixo Recompensar a relação de risco com os vencedores que fazem somente ao redor 1-3 vezes o que você arriscou. Outros sistemas do fluxo da ordem têm a taxa média baixa da vitória em torno de 30-60, mas a relação do risco da recompensa é extremamente elevada com os vencedores que fazem sobre 4 vezes o que você Isked. Then há os sistemas de negociação verdadeiramente extraordinários que têm tanto winrates alta e alta recompensa a risco rácios Estes são os únicos onde você pode ir para a jugular Soros sabia sobre isso quando ele quebrou o Banco da Inglaterra e tirou vantagem de ambos A porcentagem de vitória elevada percebida e rentabilidade de alto potencial. Existem importantes distinções entre cada sistema de comércio que você precisa estar ciente de que existem certos princípios de mercado que se você tentar desafiá-los, o mercado só vai esmagar você, dando-lhe muitas perdas, Grandes perdas, ou soprando sua conta. Taxa de vitória alta, baixa recompensa para sistemas de risco. Estes tipos de sistemas de negociação podem ser negociados com baixo risco percentual, ou alto risco percentual Uma vez que estes comércios são winrate alta, eles podem não ocorrer como muitas vezes Se você optar por apenas trocá-los com baixo risco percentual, você pode não estar recebendo mais bang para o seu buck. Also desde a sua recompensa a razão de risco é baixo, trocando-os com baixo risco percentual não é ir Por exemplo, vamos dizer que você tem um alto winrate, baixa recompensa ao sistema de rácio de risco, com 90 winrate, 1 1 razão de recompensa de risco. Se você apenas o comércio de tal sistema com 0 50 de risco por o comércio, Então você está apenas fazendo um máximo de 0 50 por o comércio Você não pode fazer mais do que isso no comércio, porque o sistema tem uma recompensa baixa para razão razão de risco A força do sistema isn t nos grandes negócios vencedores A força está em O grande número de negócios ganhando consecutivos Os lucros consecutivos. Portanto, com tal sistema você pode querer tentar negociar o sistema usando o risco mais elevado por o comércio do que 0 50 Por exemplo se você trocou o mesmo sistema com risco 10 por o comércio em vez de 0 50, em seguida, assumindo a mesma série de comércios, o desempenho de negociação e retorno será muito maior. Claro que você corre o risco de sofrer uma perda em seu primeiro comércio e estar para baixo 10, o que não é desejável Mas a alta taxa de vitória do Sistema deve compensar sobre a próxima série de comércios. Sistemas de negociação com altas taxas de vitórias são desejáveis e geralmente preferível por causa da baixa probabilidade de sofrer perdas comerciais consecutivas. Estes são os tipos de sistemas de negociação que são normalmente utilizados se você quiser crescer rapidamente uma conta de cinco figuras no intervalo de seis dígitos ou 1 milhão de dólares Uma vez que você entrar no limite de milhões de dólares restrições de liquidez e proteção de seu capital se tornar mais importante e você ratchet para baixo seu risco por trade. When você ter tomado uma conta de cinco dígitos para um milhão você don t quer arriscar também Muito por comércio Você não quer apostar seu estilo de vida. O único objetivo de usar alta alavancagem e de alto risco por comércio é demasiado começar a sua conta até um nível suficientemente alto onde você pode ratchet para baixo seu risco por comércio e ainda conseguir somas significativas de Money. Low taxa de vitória média, alta recompensa a Ratio de risco. Estes são os tipos de sistemas de negociação que a maioria dos comerciantes estão tentando desenvolver seu típico indicador técnico ou tra tra Der está tentando desenvolver um sistema com cerca de 30-60 winrate, mas com os vencedores sendo muito grande para compensar os comércios perdedores. Não há nada de errado com esses tipos de sistemas eu troco esses sistemas também. Desde a sua taxa de vitória é menor , Sua probabilidade de ter negociações perdedoras consecutivas é muito maior Uma vez que sua probabilidade de sofrer muitos comércios perdidos em uma linha é maior, você tem que usar baixo risco por trade. Attempting ao comércio destes sistemas usando alto risco por comércio vai acabar por ser um Você pode pegar um bom vencedor, mas a volatilidade será hair raising. Vamos dizer que você tem um sistema com um winrate 30, e seus vencedores são seis vezes o que você arriscou. Se você decidir negociar com 10 risco por comércio, então você Pode ter sorte e pegar um vencedor em seu primeiro comércio Se você fizer a sua conta é até 60 Se, por outro lado você pegar uma série de perdedores consecutivos, então sua conta vai começar a cair 10 cada comércio E uma vez que você só tem uma vitória 30 Taxa, você pode sofrer 3, 4, 5, Ou 6 negociações perdedoras em uma fileira Se essa série de perdedores acontecer antes de seu primeiro vencedor, você poderia estar abaixo de 50 de sua conta antes de ver o seu primeiro vencedor. Que é por isso que esses sistemas são projetados apenas para ser negociado com baixo risco por comércio Você Só pode desbloquear o verdadeiro potencial desses sistemas, se você usar um baixo risco por trade. Low sistemas de taxa de vitória exigem baixo risco por montantes de comércio que é a regra cardinal. Sistemas de alta taxa de vitória não tem que exigir alto risco por quantidades de comércio Você pode Facilmente negociar um sistema de alta taxa de vitória usando baixo risco por comércio e ainda obter números respeitáveis No entanto, se você quiser desbloquear o verdadeiro potencial de um sistema de alta taxa de vitória, então você tem que definir um pote de capital ao lado e negociar o sistema Usando alto risco por trade. High sistemas de taxa de vitória exigem alto risco por quantias de comércio, se você quiser desbloquear o seu potencial cheio. High Win Rate, Reward High Ratios de risco. Estes tipos de sistemas de negociação são alguns dos mais legais em torno Estes são os tipos do Os comércios que você sonha em sua carreira Estes são os momentos em que você pode ir para a jugular sobre eles. Estes são os tipos de sistemas de negociação onde você pode ter uma taxa de 70 vitórias, mas ainda tem uma recompensa extraordinariamente alta razão de risco com o O pagamento em potencial é mais de cinco vezes o que você arriscou. Estes são os tipos de comércios onde você pode fazer 50, 100 ou 200 em um único trade. These tipos de sistemas de negociação são muito raros e não disparar um sinal que muitas vezes Mas quando Eles fazem, você deve tirar o máximo proveito deles. Estes tipos de sistemas de negociação não têm de ser negociados com alto risco por comércio Você pode fazer multa negociação com baixo risco por trade. However, se você quiser obter todo o potencial fora Dessas negociações, então você precisaria usar alto risco por trade. Frequency of Trades. I têm sistemas de negociação para todos os acima São todos altamente discricionária, mas ainda são sistemas nonetheless. You necessidade de perceber a freqüência dos comércios a ser esperado O sistema de comércio que O sistema de negociação que dispara uma quantidade média de sinais é o Winrate Alto, o Sistema de Recompensa Baixa para Risco. O sistema de negociação que dispara a menor quantidade de sinais é O High Winrate, Alto Recompensa a Risk System. It faz sentido direito O sistema que dispara a maioria dos sinais é aquele com o menor potencial de lucro O sistema que dispara a quantidade média de sinais é o sistema de comércio mais rentável E, finalmente, o sistema Que dispara a menor quantidade de sinais é o mais rentável. Eu troco o baixo winrate, alta recompensa aos sistemas de rácio de risco e eles me mantêm ocupado e ocupado enquanto eu aguardo a chance de ir para a jugular no sistema de winrate alto comércios Essa é a minha filosofia de negociação. Que sistemas fazem muitos grandes hedge funds comércio Muitos dos hedge funds comércio usando a baixa taxa de vitória, alta recompensa para os sistemas de rácio de risco Parte da razão é que eles don t sabem como capturar os melhores negócios Mas a razão maior é que eles estão negociando com posições muito maiores para a melodia de centenas de milhões e bilhões de dólares, assim, o tipo de sistema de negociação que pode acomodar tais restrições de liquidez e ainda gerar uma quantidade decente de sinais é a baixa taxa de vitória , Sistema de recompensa de alto risco. Também observe que se você tentar negociar qualquer um dos sistemas acima com uma grande quantidade de capital, então você provavelmente quer destruir a rentabilidade do sistema porque o mercado não pode lidar com ele Ou o que vai acontecer é que você vai Reduzir a freqüência de comércios dentro desse sistema apenas para aqueles que podem lidar com a grande quantidade de capital. Por exemplo, se você tem um sistema de negociação que tem um winrate 80, e os vencedores são três vezes o que você arriscou Ele gera 25 sinais por ano Ele Gera 25 sinais por ano, se você está tentando trocá-lo com uma pequena quantidade moderada de capital, digamos 1 milhão. O momento que você decidiu trocar esse sistema com uma grande quantidade de capital, s Ou 1 mil milhões Ou você vai destruir o sistema Ou, o que é mais provável é o número de sinais gerados por gotas ano Então, se você tivesse 25 sinais por ano de negociação do sistema com 1 milhão de capital Se você trocar o sistema com 1 bilhão em capital , Levando em conta as novas limitações de liquidez eo impacto de encomendas maiores, você só pode obter 10 sinais de negociação por ano. Como posso saber essas coisas. Noticia que eu não mencionei nada sobre a baixa taxa de vitória, baixa recompensa ao sistema de rácio de risco , Nem qualquer coisa sobre o winrate elevado, com recompensa à relação de risco abaixo de 1 1 eu didn t mencioná-los porque aqueles sistemas não valem a troca. Não há nenhuma razão para negociar um sistema que tenha 80 ganhe taxa e uma recompensa à relação de risco de 0 50.There não há nenhuma razão para ser um sistema de negociação com um winrate 30 onde suas vitórias são apenas duas vezes suas perdas. Não t comércio desses sistemas. Em vez disso, desenvolver melhores sistemas de negociação. I espero que tenha gostado do artigo. Peter Southam 12 de dezembro, 2017.Eu acho que seu resumo abov E é informativo Eu penso que eu digo que eu penso, porque eu sou francamente confundido por suas referências misturadas para recompensar a relação de risco, e em outros lugares você usa a relação de recompensa de risco Pode ler melhor se você recompensou consistentemente a relação de risco durante todo e também, Referências numéricas a isso, como 1 1 deve significar 1 recompensa para 1 risco. Na verdade, eu fiz tudo isso para você, asw segue. Um monte de seu sistema de negociação e dimensionamento de posição dependerá do que sua taxa de vitória é eo que Sua recompensa para a relação de risco é. Estatísticas simples simples eh. Steve Cohen, o bilionário hedge gestor de fundos usa estatísticas simples, bem No artigo CNBC Como SAC Capital Works Now, Cohen diz. We manter a pontuação com estatísticas simples, como o beisebol Você obviamente quer Seus negócios vencedores para ganhar mais dinheiro do que perder seus negócios perde. O artigo, em seguida, vai dizer que seus comerciantes são julgados em duas medidas básicas de sua vitória para percentagem de perda e seus tamanhos relativos de suas vitórias e perdas. Há diferentes sistemas de fluxo de ordem t hat you can develop and trade Some of them have a high win rate of 70 but low reward to risk ratio with the winners only making around 1-3 times what you risked. Other order flow systems have low to average win rate around 30-60 , but the reward to risk ratio is extremely high with the winners making over 4 times what you risked. Then there are the truly extraordinary trading systems that have BOTH high win rates and high reward to risk These are the ones on which you can go for the jugular Soros knew about this when he Broke the Bank of England and took full advantage of both the perceived high winning percentage and high potential payoff. There are important distinctions between each trading system that you need to be aware of There are certain market principles that if you try to defy them, the market will just smash you by giving you many losses, big losses, or blowing your account. High Win Rate, Low Reward to Risk Systems. These types of trading systems can either be traded with low p ercentage risk, or high percentage risk Since these trades are high win rate, they may not occur as often Therefore if you choose to only trade them with low percentage risk, you may not be getting the most bang for your buck. Also since their reward to risk ratio is low, trading them with low percentage risk is not going to make you that much money For example, let s say you have a high win rate, low reward to risk system, with 90 win rate, 1 1 reward to risk ratio If you only trade such a system with 0 5 risk per trade, then you are only making a maximum of 0 5 per trade You can t make any more than that on the trade because the system has a low reward to risk ratio The strength of the system isn t in the big winning trades The strength is in the large number of consecutive winning trades, resulting in consecutive profits. Therefore, with such a system you may want to attempt to trade the system using higher risk per trade than 0 5 For example, if you traded the same system with 10 ris k per trade instead of 0 5 , then assuming the same series of trades, your trading performance and return will be far higher. Of course you run the risk of suffering a loss on your first trade and being down 10 , which is not desirable But the high win rate of the system should compensate over the next series of trades. Trading systems with high win rates are desirable and generally preferable because of the low probability of suffering consecutive trading losses. These are the types of trading systems that are usually used if you want to quickly grow an account from five figures into the six-figure range or 1 million-dollar range Once you get into the million-dollar range, liquidity constraints and protection of your capital become more important, and you ratchet down your risk per trade. When you have taken a five figure account to a million you don t want to be risking too much per trade You don t want to bet your lifestyle The only goal of using high leverage and high risk per trade is to get your account up to a high enough level where you can ratchet down your risk per trade and still achieve meaningful sums of money Low Average Win Rate, High Risk Reward Ratio. These are the types of trading systems that most traders are attempting to develop Your typical technical indicator or chart pattern trader is attempting to develop a system with around 30-60 win rate, but with the winners being very large to compensate for the losing trades. There is nothing wrong with these types of systems I trade these systems as well. Since your win rate is lower, your probability of having consecutive losing trades is far greater Since your probability of suffering many losing trades in a row is greater, you HAVE to use low risk per trade Attempting to trade these systems using high risk per trade will turn out to be a disaster You may catch a nice winner, but the volatility will be hair-raising. Let s say you have a system with a 30 win rate, and your winners are six times what you risk ed. If you decide to trade using 10 risk per trade, then you may get lucky and catch a winner on your first trade If you do your account is up 60 If on the other hand if you catch a series of consecutive losers, then your account will start to drop 10 each trade And since you only have a 30 win rate, you can suffer 3, 4, 5, or 6 losing trades in a row If that series of losers happens before your first winner, you could be down 50 of your account before you see your first winner. This is why these systems are only designed to be traded using low risk per trade You can only unlock the true potential of these systems if you use a low risk per trade. Low win rate systems necessitate low risk per trade amounts That is the cardinal rule. High win-rate systems do not have to necessitate high risk-per-trade amounts You can easily trade a high win-rate system using low risk per trade and still get respectable numbers However, if you want to unlock the true potential of a high win rate system, then you have to set a pot of capital on the side and trade the system using high risk per trade. High win rate systems necessitate high risk-per-trade amounts if you want to unlock their full potential. High Win Rate, High Reward to Risk Ratios. These types of trading systems are some of the coolest around These are the types of trades that you dream for in your career These are the times when you can go for the jugular on them. These are the types of trading systems where you can have a 70 win rate, yet still have an extraordinarily high reward to risk ratio with the potential payoff being over five times what you risked. These are the types of trades where you can make 50 , 100 , or 200 in a single trade. These types of trading systems are very rare and do not fire off a signal that often But when they do, you should take full advantage of them. These types of trading systems do not have to be traded with high risk per trade You can do well trading them with low risk per trade However, if you w ant to get the full potential out of these trades then you would need to use high risk per trade. Frequency of Trades. I have trading systems for all of the above They are all highly discretionary but still are systems nonetheless. You need to realize the frequency of the trades to be expected The trading system that fires off the most signals is the Low Win Rate, High Reward - to-Risk System. The trading system that fires off an average number of signals is the High Win Rate, Low Reward-to-Risk System. The trading system that fires off the least number of signals is the High Win Rate, High Reward-to-Risk System. It makes sense right The system that fires off the most signals is the one with the lowest profit potential The system that fires off the average number of signals is the more profitable trading system And finally the system that fires off the least number of signals is the most profitable one. I trade the low win rate, high reward-to-risk systems and they keep me occupied and busy wh ile I await for the chance to go for the jugular on the high win-rate system trades That is my trading philosophy. What systems do many large hedge funds trade Many of the hedge funds trade using the low win rate, high reward-to-risk system Part of the reason is that they don t know how to capture the better trades But the bigger reason is that they are trading with much bigger positions to the tune of hundreds of millions and billions of dollars, thus the type of trading system that can accommodate such liquidity constraints and still generate a decent number of signals is the low win rate, high reward to risk system. Also note that if you attempt to trade any of the above systems with a large amount of capital, then you probably either destroy the profitability of the system because the market cannot handle it, or what will happen is you will reduce the frequency of trades within that system to only the ones that can handle the large amount of capital. For example, if you have a trading system that has an 80 win rate, and winners are three times what you risked It generates 25 signals per year It generates 25 signals per year if you are attempting to trade it with a small-to-moderate amount of capital, of let s say, 1 million. The moment you decided to trade such a system with a large amount of capital, say, 1 billion, either you will destroy the system, or what is more likely, the number of signals generated per year drops So if you had 25 signals per year trading the system with 1 million in capital, and then you trade the system with 1 billion in capital, taking into account the new liquidity constraints and impact of larger orders, you may only get 10 trading signals per year. How do I know these things. Notice that I did not mention anything about the low win rate, low reward-to-risk system, nor anything about the high win rate, with reward-to-risk ratio below 1 1 I didn t mention them because those systems are not worth trading. There is no reason to be trading a s ystem that has 80 win rate and a Reward Risk of 0 5.There is no reason to be trading a system with a 30 win rate where your wins are only two times your losses. Don t trade those systems Instead develop better trading systems. I hope you enjoyed the article.
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